📊 日本株トレード統合システム v2.7.3

BNF + Minervini + MOMENTUM の統合戦略を、過去10年データで実証最適化した日本株トレードシステム。

🎯 主要指標(10年バックテスト)

指標	数値
CAGR(年率リターン)	+144.1%
勝率	59.3%
プロフィットファクター	2.41
最大ドローダウン	-28.0%
Calmar Ratio	5.1
Sharpe Ratio(推定)	~2.0
総トレード数	2,236
シグナル頻度	月 18.9 件

⚠️ バックテスト結果は過去データで、将来の利益を保証しません。

📁 ファイル構成

🎯 実運用ツール

ファイル	用途
`daily_scanner_v2_7_3.py`	毎日実行するシグナルスキャナー(GitHub Actions対応)
`trade_recorder.py`	トレード結果を記録するツール
`trading_guide_v2.md`	SBI証券での実践マニュアル

🔬 バックテスト・分析ツール

ファイル	用途
`integrated_backtest_v2_7_3.py`	最新統合バックテスト(最終形)
`integrated_backtest_v2_7_2.py`	実証閾値版(地合い倍率過剰)
`integrated_backtest_v2_7_1.py`	BNF復活版(リスク管理緩和)
`integrated_backtest_v2_7.py`	リスク管理強化版
`integrated_backtest_v2_6.py`	真BNF流(セクター別閾値)
`integrated_backtest_v2_5.py`	弱点戦略改善版
`integrated_backtest_v2_4.py`	サーキットブレーカー初期版
`sector_threshold_analyzer.py`	セクター別閾値の実証検証
`cost_tax_analyzer.py`	手数料・税金適用後の現実値計算
`stop_loss_simulator.py`	損切りロジック改善のシミュレーション

⚙️ GitHub Actions 自動実行

ファイル	用途
`.github/workflows/daily-signal.yml`	毎日3回(朝・昼・夕)シグナル自動生成

🚀 GitHub Actions 自動実行

このリポジトリを GitHub に置くと、以下のスケジュールで自動実行されます:

🌅 朝 08:00 JST (月〜金) — 寄付き前にシグナル確認
☀️ 昼 12:00 JST (月〜金) — 前場クローズ後の状況確認
🌙 夕 18:00 JST (月〜金) — 後場クローズ後の翌日準備

結果は GitHub Issues に自動投稿され、設定によりメール通知も来ます。

手動実行

GitHub の「Actions」タブから Daily Trading Signal → Run workflow で任意のタイミング実行可能。資金額とリスク%もそこで変更できます。

💻 ローカル実行

bash

# 依存ライブラリをインストール
pip install -r requirements.txt

# シグナルスキャナー実行
python daily_scanner_v2_7_3.py --capital 1000000 --risk 1.0

# バックテスト実行
python integrated_backtest_v2_7_3.py --years 10 --mode daily --max-concurrent 20 --compound --circuit-breaker --chart

# コスト適用後の現実値を確認
python cost_tax_analyzer.py --csv integrated_backtest_v2_7_3_daily_result.csv

# セクター閾値の実証検証
python sector_threshold_analyzer.py --years 10

🎯 戦略ロジック

3つの戦略が相場環境で切り替わる

相場環境	使う戦略
🚀 BULLISH	MOMENTUM(主力) + MINERVINI(押し目)
⚖️ NEUTRAL	BNF-LITE + MINERVINI
⚠️ BEARISH	BNF-LITE のみ
🚨 PANIC	BNF-LITE のみ(HALT貫通、リスク半減)

BNF-LITE(逆張り)

25日移動平均線乖離率でエントリー。セクター別 × 地合い別の閾値を使用:

セクター例	基準閾値
銀行・商社・電子部品・自動車	-22%
半導体製造装置	-22%
電機・投資会社・人材	-18%
医薬品・総合電機	-15%
ECファッション・IT・小売	-12%
ゲーム・モーター・空運	-10%
ITサービス・重工業・保険	-8%

地合い倍率: BULLISH×0.8 / NEUTRAL×1.0 / BEARISH×1.15 / PANIC×1.3

MOMENTUM(順張り)

20日高値ブレイクアウト + 出来高1.5倍。200MA・50MA上の強気銘柄のみ。BULLISH相場でのみ発動。

MINERVINI(成長株)

Trend Template 8条件通過銘柄が、VCP(Volatility Contraction Pattern)ブレイクアウトまたは MA50押し目で反発した時にエントリー。ストップ -9%、+25%で半分利確。

🛡 サーキットブレーカー

以下のいずれかで HALT 発動(MOMENTUM/MINERVINI停止、BNF-LITEのみ継続):

VIX > 35(極度のパニック)
日経1ヶ月変化率 < -15%(急落)
5連敗(手法不適合期)

クールダウン期間は5営業日。

⚠️ 実運用の注意事項

資金管理

最大DD -28% から逆算して、一時的に口座が28%減ることを許容できる金額で運用
生活費とは別の余裕資金のみを使う
最低50万円、推奨100〜300万円スタート

メンタル準備

最大24〜26連敗(約1.5ヶ月負け続ける)局面あり
バックテスト通りに続けられるか自問してから開始
ペーパートレード1〜2ヶ月を推奨

SBI証券について

個人向けAPIがないため手動発注
毎朝のシグナルを見て指値・逆指値を手動で仕込む
約定通知もスマホで確認

📜 ライセンス

Personal use only. 商用利用は別途許可が必要です。

🙏 謝辞

BNF氏(小手川隆氏) — 逆張り手法の哲学
Mark Minervini — Trend Template と VCP
Jesse Livermore — ピボタル・ポイント理論